فایل ورد کامل مقاله طراحی مدل پیش‌بینی ورشکستگی با بهره‌گیری از الگوریتم رقابت استعماری؛ نمونه‌ای از صنعت بانکداری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله طراحی مدل پیش‌بینی ورشکستگی با بهره‌گیری از الگوریتم رقابت استعماری؛ نمونه‌ای از صنعت بانکداری دارای ۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله طراحی مدل پیش‌بینی ورشکستگی با بهره‌گیری از الگوریتم رقابت استعماری؛ نمونه‌ای از صنعت بانکداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله طراحی مدل پیش‌بینی ورشکستگی با بهره‌گیری از الگوریتم رقابت استعماری؛ نمونه‌ای از صنعت بانکداری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله طراحی مدل پیش‌بینی ورشکستگی با بهره‌گیری از الگوریتم رقابت استعماری؛ نمونه‌ای از صنعت بانکداری :

چکیده

این مقاله درنظر دارد با استفاده الگوریتم رقابت استعماری مدلی برای پیشبینی ورشکستگی بنگاهها ارائه دهد. در این راستا و با استفاده از مطالعات پیشین عوامل موثر بر ورشکستگی به سه دسته عوامل سطح کلان، عوامل سطح بخشی و عوامل سطح خرد تقسیم گردید. در اکثر روشهای ارائه شدهصرفاً به بررسی تأثیر عوامل مالی بسنده شده که این امر باعث کاهش دقت مدلهای معرفی شده، بوده است. مدل پیشبینی ورشکستگی پیشنهادی امکان بررسی تأثیر عوامل مختلف را با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری با ایجاد یک فضای رقابتی فراهم مینماید.

در این مدل، ورشکستگی به صورت یک مساله بهینهسازی مطرح میشود، که در آن بنگاههای اقتصادی به دنبال یافتن بازارهای بهینه جهت جذب میباشند، در این راستا بنگاههایی که طی یک فرایند تحت عنوان فرایند جذب قادر به حفظ خود در محیط رقابت نباشند از چرخه رقابت خارج و به عنوان ورشکسته اعلام میگردند. با وجود محدودیتها در پیادهسازی کامل مدل پیشنهادی برای صنعت بانکداری ایالات متحده آمریکا شامل ۱۳ بانک آزمون گردید که نتایج قابل قبولی به همراه داشت.

واژگان کلیدی: ورشکستگی، هوش مصنوعی، الگوریتم رقابت استعماری ، بانکداری

۱

[ HYPERLINK

HYPERLINK \l “Bec03”

-۱ مقدمه

موض وع ورشکس تگی از س ال ۰۶۱۹ در ک انون توج ه کارشناس ان ق رار گرفت ه اس ت. تغییرات محیطی، بحرانھ ای اقتص ادی و رقاب ت روزاف زون بنگاهھ ا، دس تیابی ب ه س ود م وردنظر را ب رای آنه ا مح دود س اخته. بدینلحاظ، تصمیمگیری مالی نسبت به گذشته اھمیت بیشتری یافته و مدیران را وادار ساخته ت ا ب ا بهرهگی ری از روشھای پیشرفته روشھای جدید کنترل را بهکار گیرند.
بررسی آمار شرکتھای ورشکسته توسط ورشکستگی(۲۰۱۳) که گویای ھدر رفت ب یش از ۱۳ میلی ارد دلار سرمایه تنها در ورشکستگی ۵ شرکت میباشد از یکسو و رشد ب یش از ۲ براب ری مق الات منتش ر ش ده در مجلات معتبر در سال ۲۰۰۸ ھمزمان با شروع بحرانھای اقتصادی جهانی و حف ظ رون د ص عودی انتش ار ای ن مقالات ” [ HYPERLINK \lمدی۹۲” ۱ ] نشان از اھمیت پرداختن به موضوع ورشکستگی در جه ان کن ونی دارد.

-۲ طرح مساله

تحقیقات زیادی در زمینه توسعه روشهای مختلف پیشبینی ورشکستگی طی بیش از ۵۳ سال گذشته صورت گرفته است، که منجر به ارائه مدلهای مختلف پیشبینی ورشکستگی گردیده است. در این میان بعضی محققـین ماننـد بیـور۲]صـرفاً{ بـر

متغیرهای مالی تکیه داشتند و گروهی مانند بچتی و سـیرا [ ۳ ] بـرروی متغیرهـای اقتصـاد
کلان تاکید داشتند. اما مطابق تحقیقات صورت گرفته توسط محققانی مانند دان و براداستریت{۴]، نیوتن

\l “New98” 5 ] و تینوکو و ویلسون{۶] میتوان گفت که این متغیرها تنها بخشی از عوامل موثر در ورشکستگی بنگاههـا را تشکیل میدهد که بررسی منفرد هر یک از این متغیرها باعث کاهش دقت نتایج خواهد گردید. توجـه بـه مسـاله جـامعنگری در پدیدهی ورشکستگی این مطالعه را به سمت بکارگیری روشی هدایت نمـوده اسـت کـه قابلیـت لحـاظ کـردن همزمـان عوامـل برونسازمانی و درونسازمانی موثر بر ورشکستگی داشته باشد. از اینرو در این پژوهش از رویکرد رقابت استعماری برای تبیـین ورشکستگی بنگاه با فرض وجود یک فضای آزاد اقتصادی استفاده میشود.

سرمایه امپراتوریهای بزرگ جهان امروزه براساس قدرت اقتصادی شان شکل میگیرد. امپریالیزم امروزی صرفاًرا دولـت ها تشکیل نمیدهند بلکه شرکتهایی مانند اکسونموبیل، رویال داچ شل، جنرال موتورز، اپل، مایکروسافت، گوگل و ; بـا زیرپـا گذاشتن مرزهای کشورها و در اختیار گرفتن بازارها در اقصی نقاط جهان سلطه خود را گسترش دادهاند. رفتـار ایـن شـرکتها در گسترش و توسعه بازارها نزدیکی زیادی به رفتارهای استعماگر و مستعمره در سالهای نه چندان دور دارد. نزدیکی ایـن رفتـار بـه یکی از الگوریتمهای هوشمصنوعی به نام رقابت استعماری موجب تکیه این تحقیق بر استفاده از این روش میباشد
این مقاله بر آن است تا با با الگو گرفتن از الگوریتم رقابت استعماری مدلی برای پیشبینی ورشکسـتگی بنگاههـایی کـه در محیط های رقابتی آزاد فعالیت می نمایند، طراحی نماید.
به عبارتی فرضیه ما در این پژوهش بر این تکیه دارد که لحاظ کردن عوامل محیطی برونسـازمانی عـلاوه بـر متغیرهـای مالی بنگاه می تواند دقت پیشبینی ورشکستگی را بهبود بخشد. با توجه به قابلیت هایی کـه الگـوریتم رقابـت اسـتعماری بـرای لحاظ کردن این مهم دارد از این الگوریتم برای آزمون فرضیه تحقیق بهره خواهیم برد.

۲

-۳ پیشینه پژوهش

با توجه به اهمیت موضوع ورشکستگی مقالات مختلفی در این حوزه توسط محققین ارائـه شـده اسـت. اغلـب محققـین در مطالعات خود تنها به بررسی یکی از ابعاد ورشکستگی و ارائه نتایج بدست آمده در مقاله خود پرداختهاند.

بعد تکنیکی پیشبینی ورشکستگی در دستهای از مقالات قابل توجه بوده است که از جمله این مطالعات میتوان به آلتمن [ HYPERLINK \l “Alt84” 7 ] ، موریس{۸] اشاره کرد آنها بـا اسـتفاده از روش تحلیـل چندگانـه۱ اقـدام بـه پیشبینـی ورشکستگی بنگاهها نمودند.

از نمونههای دیگر تحقیقات در این حوزه میتوان به بکارگیری روشهای آماریی چون مارتینگل و سـاب مارتینگـل توسـط استرینگر [ HYPERLINK \l “Str75” 9 ]، سری زمانی توسط کاهیا و دئودوسیو{۱۰] اشاره نمود. این حوزه، با توسعه و پیشرفت فناوریهای مرتبط با کامپیوتر دچار دگرگونی شد و روشهایی مانند سیستمهای خبره و الگوریتمهای هـوش مصـنوعی مورد توجه محققین قرار گرفت، که منجر به ارائه مقالات متعددی در مورد بکارگیری این روشهای جهت پیشبینی ورشکستگی بنگاهها گردید. که از جمله این مقـالات میتـوان بـه مجموعـههای سـخت زیـارکو [ HYPERLINK \l “Zia93” 11 ]، درخت تصمیمگیری فریدمن{۱۲] شبکههای عصبی یانگ[ HYPERLINK \l “Yan99” 13 ] اشاره نمود.

عزیز و دار{۱۴] روشهای پیشبینی ورشکستگی ارائه شده را به ۳ گـروه روشهـای آمـاری۲، سیسـتمهای خبـره هـوش مصنوعی۳ و مدلهای نظری۴ تقسیم کردند و مدیری ” [ HYPERLINK \lم دی۹۲۲۵ ” ۱ ] روش را از مقالات مختلـف استخراج و مورد بررسی قرار داد که نشان از تنوع روشهای ارائه شده در این حوزه دارد.

اما تکیه بیشتر روشهای پیشبینی ورشکستگی اشاره شده بر صورتهای مالی بنگاه میباشد که بعد تاریخی دارند و ایـن امر باعث کاهش دقت این روشها شده است، زیرا تحقیقات نشان داده که صـورتهای مـالی بـه تنهـایی گویـای ورشکسـتگی نمیباشد، ورشکستگی میتواند عدم توانایی بنگاه در رقابت با سایر رقبای صـنعت بـه واسـطه عوامـل کـلان اقتصـاد، رقابـت و وضعیت مالی بنگاه جهت حفظ جایگاه خود و بخشهای بازار باشد.
تحقیقات گروهی از محققین نیز به بررسی عوامل موثر بر ورشکستگی بنگاهها تمرکز داشت. آنها در تحقیقات خـود اذعـان داشتند تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی بنگاهها در هر مورد خاص کـار آسـانی نیسـت. در اغلـب مـوارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی میشوند. دان و برداستریت{۴] مشکلات مالی و عوامل اقتصادی را مهمترین عوامل ورشکستگی اعلام کردند، سانتورا و گافو [ HYPERLINK \l “San09” 15 ] در تحقیق خود وجود یک ارتباط بین متغیرهای اقتصاد کلان و ورشکستگی بنگاهها را اثبات نمودند. جیانگ و وانگ {۱۶] در گزارش خود بـه تـأثیر عوامـل اقتصـاد کلان و اقتصاد خرد و راهبرد بازار در ورشکستگی بنگاهها اشاره نمودند.

نیوتن نیز در کتاب خود عوامل زیر را در مشکلات مالی و ورشکستگی بنگاهها موثر میدانند
• اندازه شرکتهای کسب و کار
• محل و موقعیت جغرافیایی کسب و کار
• سن کسب وکار

۱ Multiple discriminantAnalysis(MDA) 2 Statistical models 3 Artificially intelligent expert system models 4 Theoretical models

۳

• شرایط اقتصادی
• ویژگیهای سیستمهای اقتصادی
• حوادث پیشبینی نشده
• تقلب و خیانت
• دلایل درون سازمانی و دلایل خارج سازمانی. [ HYPERLINK \l “New98” 5 ]

تینوکو و ویلسون در مقاله خود از ارتباط ۳ نوع متغیر اصلی:
• متغیرهای اقتصادی
• متغیرهای بازار
• متغیرهای مالی

به عنوان عوامل تأثیر گذار در ورشکستگی بنگاهها یاد کردهاند.{۶]

یکی از مهمترین ابعاد ورشکستگی دیدگاهها و تعاریف متفاوت ارائه شده از ورشکستگی اسـت کـه توسـط محققینـی چـون

وروک[ HYPERLINK \l “Wru90” 17 ] ، دان و براداستریت{۴]، گیتمن[ HYPERLINK \l “Git98” 18 ]
و ویتاکر{۱۹] و قوانین کشورهای مختلف بیان شده است. اگرچه قانون تجارت بینالمللی مصوب جلسه عمومی ۱۹۹۷ سعی بـر ایجاد وحدت در دیدگاههای مختلف دارد اما با این وجـود تنـوع دیـدگاهها یکـی از چالشهـای پیشـروی روشهـای پیشبینـی ورشکستگی میباشد.

-۴ روششناسی پژوهش

این تحقیق در برگیرنده پژوهش توسعهای است که از الگوریتم رقابت استعماری به عنوان روش پژوهش بهره گرفتـه شـده وبا اعمال تغییراتی برای حل مسئله مناسبسازی گردیده است.

الگوریتم رقابت استعماری از نظریه تکامل سیاسی-اجتماعی الهام گرفته شده است، به اینصورت که فضای راه حل مسـئله به صورت کشورهای استعمارگر و مستعمره تقسیم میگردند و کشورهای استعمارگر توسط فرآیند یکسانسـازی سـعی در جـذب کشورهای مستعمره دارند. این فرآیند به صورت یک بردار جابجایی فضای راهحلهای مسـئله را بـه سـمت راهحلهـای بهینـهتر سوق میدهد.این روند تا رسیدن به شرط پایانی مسئله در هر دوره تکرار میگردد. [ HYPERLINK \l “Ata07” 20 ]

-۵ فرضیههای پژوهش

• مدلهایی که عوامل محیطی (اقتصادی) و داخلی را در ورشکستگی شرکتها لحاظ میکنند میتوانند از دقت و انعطاف بالاتری برخوردار باشند.

• الگوریتم رقابت استعماری میتواند پیشبینی مناسبی از ورشکستگی شرکتها در یک محیط پویای اقتصادی ارائه دهد.

-۶ یافتههای پژوهش

از مقالات مطالعه شده که به بخشی از آن در پیشینه تحقیق اشاره شد چنین برمیآید که بازار سرمایه کنونی در جهان متاثر از عوامل مختلفی است که این عوامل میتواند وضعیت ورشکستگی بنگاه را تحت الشعاع قرار دهد.این عوامل به سه دسـته زیـر تقسیم شدهاند:

۴