فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره موضوعات مرتبط با حوزه زمان اضافه و تحلیل مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردهای علمی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره موضوعات مرتبط با حوزه زمان اضافه و تحلیل مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردهای علمی دارای ۸۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره موضوعات مرتبط با حوزه زمان اضافه و تحلیل مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردهای علمی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره موضوعات مرتبط با حوزه زمان اضافه و تحلیل مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردهای علمی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره موضوعات مرتبط با حوزه زمان اضافه و تحلیل مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردهای علمی :

موضوعات حوزه زمان اضافه
۱-۵ مقدمه
دراین فصل مطالبی خاص و مدرن درباره حوزه زمانی ارائه می‌کنیم. فصل ۶ به یکی از جالبترین ومفیدترین موضوعات درباره حوزه زمانی، مدلهای فضای حالتها اختصاص دارد. بنابراین ما دراین فصل درمورد مدلهای فضای حالتها وموضوعات مربوط به آن که بسیارهستند بحث خواهیم کرد. این فصل شامل بخشهایی از موضوعات مستقل است که به ترتیب مورد بررسی قرارمی گیرد. اغلب این بخشها به دانش اولیه مرتبط با مدلهای ARMA وپیشگویی وبرآورد مربوط می‌شوند. برای مثال، بخش اول مربوط به مدلهای مستمرمستلزم اطلاعات اندکی درباره آنالیز طیفی مربوط می‌شود. علاوه برمدل ARMA،‌ ما درباره مدلهای GARCH ومدلهای آستانه ای،‌ رگراسیون با خطاهای خود همبستگی،‌ رگراسیون فاصله داریا توابع انتقالی (تبدیلی) وموضوعات انتخابی درمدلهای ARMA بحث خواهیم کرد.
۲-۵ مستمرمدل‌های ARMA
فرآیند متداول (P,q) ARMA اغلب به دلیل ضرایب این نمایش به یک فرآیند حافظه کوتاه مدت اشاره دارد.
که از راه حل به دست می‌آید. این نتیجه دلالت براین دارد که فرآیند حافظه کوتاه مدت اگر به طورتصاعدی زیاد می‌شود. زمانیکه AcF نمونه ای یک سری طمانی بطور آهسته کاهش می‌یابد اولین تفاوت لگاریتم داده‌هایی که بعنوان میانگین متحرک مرتبه اول نشان داده شده‌اند نشانگراین است که آنالیز بیشتراین مانده ها منتهی شده به قرارگیری یک مدل

درحالیکه ما می‌دانیم Xt سری وارون لگاریتم تبدیلی است و به طورویژه و برآوردهای این پارامترها (و انحراف استاندارد) بودند. استفاده تفاضل اولیه می‌تواند دریک تغییربسیارزیاد بدین مفهوم باشد که یک مدل غیرثابت ممکن است تفاوت بیش از اندازه یک فرآیند اولیه را نشان دهد. سری زمانی مستمرتوسط هاسکین (۱۹۸۱) وگرانگروجویکس (۱۹۸۰) ارائه شد بعنوان توافقات واسطه بین مدلهای نوع ARMA زمان کم و فرآیندهای متحرک انتگرالگیری دررده باکس – جینکنیز قرارگرفت. آسانترین راه برای ایجاد یک سری زمانی مستمربکارگیری عملگرتفاضلی برای مقادیرکسری d است یعنی ۰ این نظربه رده ARMA انتگرال‌گیری کسری یا مدل‌های ARFIMA بسط یافته است در حالیکه -۰/۵ سری تفاضلی کسری (۱-۵) برای اغلب نوفه کسری نامیده می‌شود. برای تحقیق ویژگیهای آن را می‌توانیم از بسط دوجمله ای استفاده کنیم. (d > ۰/۰۵) .

شکل ۱-۵: AcF نمونه ای سری وارون لگاریتم ـ تبدیلی
(۵.۳)
درحالیکه تابع گاما می‌باشد. بطورمشابه (d < 0/5) ما می‌توانیم بنویسیم.
(۵.۴)
در حالیکه

فرآیندهای (۲-۵) و (۴-۵) فرآیندهای ثابت خوب تعریف شده هستند (مراجعه شود به بروکول و دیویس (۱۹۹۱) برای اطلاعات بیشتر). در مورد تفاضل کسری، این ضرایب صدق می‌کنند اگر (با مجموعه‌پذیری مطلق ضرایب در فرآیندهای ARMA مخالف است).
با استفاده از نمایش هاس (۴-۵) و (۵-۵) AcF و xt بدین صورت است که
(۵.۶)
برای h بزرگ. از این می‌بینیم که ۰< d <0/5 و . بنابراین اصطلاح مستمر.
برای بررسی یک سری مثل سری وارو برای یک الگوزمانی مستمرمعمول اینست که به روشهای برآوردd نگاهی بیاندازیم، با استفاده (۳-۵) این مسئله ساده است که از برگشتی‌ها مشتق بگیریم.
(۵-۷)
برای برای ماکسیمم درست‌نمایی توأم خطاها در وضعیت عادی یعنی wt(d) شامل مینیمم مقدارخطاهای جذری است.

روش متداول گاوس ـ نیوتن بسطی که درزیرآمده منتهی می‌شود.

در حالیکه

و do یک برآورد اولیه (فرض اولیه) با مقدار d است. استقرار رگراسیون معمول منتهی می‌شود به
(۵.۸)
این مشتق‌ها به طور برگشت‌پذیر از طریق تفاضل متوالی (۷-۵) با توجه به d محاسبه می‌شوند:

در حالی که . این خطاها از طریق
(۵.۹)
برآورد می‌شوند.
حذف تعدادی از جمله‌های اولیه از این محاسبات وآغاز مقداری با مقدارنسبتاً زیاد t برای داشتن یک برآورد قابل قبول کارعاقلانه ای است.
مثال ۱-۵ قرارگیری زمان مستمرسری واروگلایشال.
ما تجزیه و تحلیل سری واروگلایشال بحث شده در مثال ۵-۲ را بررسی کردیم. شکل ۶-۲ که سری لگاریتم ـ تبدیلی واولیه (که ما با x¬t نشان می‌دهیم) نشان می‌دهد. ما متوجه شدیم کهx¬t می‌تواند به عنوان یک فرآیند ARMA(10101) الگو قراربگیرد. ما مدل تفاضلی کسری را درx+ , x- سری میانگین ـ تنظیم شده قرار می‌دهیم.