فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۹۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران :

حجم گسترده ای از تحقیقات بازار سرمایه به فرضیه بازار کارا جهت تبیین رفتار قیمت ها پرداخته است. اوایل دهه ی۷۰ میلادی نظریه بازار کارابه بیشترین کاربرد خود در مطالعات دانشگاهی رسید.

بیشتر مدل های مالی درآن زمان به بررسی رابطه قیمت دارایی ها و متغیر کلان اقتصادی پرداخته و با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط کردن علوم مالی واقتصادی در یک نظریه جذاب داشتند اما وجود برخی شواهد تجربی واستثناهای بازار که توسط مدل های رایج فرضیه بازار کارا قابل تبیین نبودند،زمینه ساز پیدایش نظریه ای به نام مالی رفتاری گردید. مالی رفتاری شامل بخش گسترده ای از جنبه های روانشناسی وعلوم اجتماعی است که تناقض زیادی با فرضیه بازار کارا دارد.

در بسیاری ازسری های زمانی،خصوصاً سری های زمانی مالی، ویژگی واریانس ناهمسانی مشاهده می شود وجهت تحلیل و مدل سازی آنها باید از مدل هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش در نظر بگیرند. در این راستا، از مدل GARCH که به عنوان یکی از بهترین تکنیک های مدل سازی تلاطم در بازارهای مالی به شمار می رود استفاده شده است. این پژوهش با استفاده ازVAR-BEKK جهت سنجش فرضیات پژوهش،به بررسی تلاطم در بازدهی و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران از ۰۱/۰۱/۱۳۸۵ تا ۳۱/۴/۱۳۹۰ می پردازد. نتایج حاصله نشان دهنده وجود تلاطم در نوسانات قیمت سهام و بازده سهام از شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک می باشد.

فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران
فهرست مطالب

چکیده:۱

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه۳

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۳

۳-۱ بیان مساله۴

۴-۱ چار چوب نظری. ۵

۵-۱ فرضیات تحقیق. ۶

۶-۱ اهداف تحقیق. ۶

۷-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۷

۸-۱ حدود مطالعاتی. ۷

۹-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی. ۷

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه۱۰

۲-۲ دیدگاه بازار کارا۱۱

۱-۲-۲ ویژگی‌های بازار کارا۱۲

۲-۲-۲ انواع کارآیی بازار. ۱۳

۳-۲-۲ شواهد تجربی عدم تأیید کارایی بازار. ۱۵

۴-۲-۲ تئوری گام تصادفی. ۱۶

۳-۲ مالی رفتاری. ۱۷

۱-۳-۲ ابعاد مالی رفتاری. ۱۸

۲-۳-۲ مالی رفتاری و رفتار بازده سهام عادی. ۲۲

۱-۲-۳-۲ تئوری دورنما۲۳

۲-۲-۳-۲ ابتکارات و اریب‌ها۲۳

۳-۳-۲ نقدی بر مالی رفتاری و مالی استاندارد(مدرن)۲۶

۴-۲ پدیده تلاطم۲۸

۱-۴-۲ شیوه های اندازه گیری تلاطم۳۲

۵-۲ پیشینه تحقیق. ۳۷

۱-۵-۲ تحقیقات خارجی. ۳۷

۲-۵-۲ تحقیقات داخلی:۳۹

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه۴۱

۲-۳ فرضیه های تحقیق. ۴۲

۳-۳ جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه:۴۲

۴-۳ روش جمع آوری اطلاعات.. ۴۳

۵-۳ تعریف عملیاتی متغییرها۴۳

۶-۳ روش تحقیق. ۴۴

۷-۳ روش سنجش فرضیات تحقیق. ۴۵

۱-۷-۳ روشهای آماری. ۴۵

۲-۷-۳ روشهای رایانه ای. ۴۶

۸-۳ مدلهای سنجش فرضیات تحقیق. ۴۶

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴مقدمه‏52

۲-۴ آمار توصیفی. ۵۲

۳-۴ آمار استنباطی. ۵۵

۴-۴ آزمون فرضیه ها۵۶

۱-۴-۴ آزمون فرضیه های سوم و چهارم۵۶

۲-۴-۴ آزمون فرضیه های اول و دوم۵۸

۳-۴ خلاصه نتایج تحقیق. ۶۲

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵مقدمه۶۴

۲-۵ خلاصه پژوهش.. ۶۵

۳-۵تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها۶۵

۱-۳-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. ۶۵

۲-۳-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم۶۶

۳-۳-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم۶۷

۴-۳-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم۶۷

۴-۵ بررسی نتایج. ۶۸

۵-۵ پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی. ۶۹

۶-۵ محدودیت های تحقیق. ۶۹

پیوستها

منابع و ماخذ

منابع فارسی:۸۱

منابع لاتین:۸۲

چکیده انگلیسی:۸۵

جدول ۱-۴آمار توصیفی بازدهی شرکت ها۵۲

جدول۲-۴ آمار بازدهی ماهانه شرکت های کوچک و بزرگ.. ۵۳

جدول ۳-۴ آمار توصیفی تلاطم شرکت ها۵۴

جدول ۴-۴آمار توصیفی تلاطم شرکت های بزرگ و کوچک. ۵۵

جدول ۵-۴آزمون دیکی فولر برای سری زمانی بازدهی شرکت های بزرگ.. ۵۵

جدول ۶-۴آزمون دیکی فولر برای سری زمانی بازدهی شرکت های کوچک… ۵۶

جدول ۷-۴آزمون دیکی فولر برای سری زمانی تلاطم شرکت های بزرگ.. ۵۶

جدول ۸-۴آزمون دیکی فولر برای سری زمانی تلاطم شرکت های کوچک… ۵۶

جدول ۹-۴ آزمون معیار انتخاب تعداد وقفه بهینه۵۷

جدول ۱۰-۴تلاطم بازدهی شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک با استفاده از مدل (var)57

جدول۱۱-۴-تلاطم بازدهی شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ با استفاده از مدل(var)58

جدول ۱۲-۴ آزمون معیار انتخاب تعداد وقفه بهینه۵۹

جدول ۱۳-۴ تلاطم نوسانات شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک با استفاده از مدلvar59

جدول ۱۴-۴ تلاطم نوسانات شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ با استفاده ار مدل var60

جدول ۱۵-۴پدیده تلاطم نوسانات قیمت از شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک و بالعکس.. ۶۱

جدول۱-۵خلاصه نتایج تحقیق. ۶۲

شکل ۱-۴ توزیع بازدهی شرکت های بزرگ.. ۵۳

شکل۲-۴ توزیع بازدهی شرکت های کوچک. ۵۴