فایل ورد کامل مطالعه جامع درباره سودآوری استراتژی‌های شتاب و معکوس با بهره‌گیری از اثر تقدم–تاخر و تحمل ریسک مقطعی بر اساس حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

در مطالعات مالی جهت تبیین عوامل تاثیرگذار بر قیمت دارایی‌ها، از مدل‌های ریاضی و تحلیل‌های اقتصادسنجی سری زمانی قیمت‌ها استفاده می‌شود. مدل‌هایی مانند تحلیل میانگین- واریانس، مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ، فرضیه بازارهای کارا و غیره، درکل بعنوان مالی عُقَلایی یا مالی استاندارد معروف است که به عاقل بودن عوامل اقتصادی و کارا بودن بازار معتقد است. اما مطالعات اخیر منجر به بروز انحرافات زیادی از حقایق بنیادی بازارهای کارا شد، که اندیشمندان در ابتدا آن را استثنائات یا معما می‌خواندند، ولی اکنون اندیشمندان مالی سعی دارند با ترکیب نظریه‌های اقتصاد و مالی با علوم دیگر از جمله روانشناسی، جوابی قانع کننده، علمی و معتبرتر برای علل این استثنائات پیدا نمایند. از این رو حوزه جدیدی در دانش مالی به نام مالی رفتاری شکل گرفت.

فایل ورد کامل مطالعه جامع درباره سودآوری استراتژی‌های شتاب و معکوس با بهره‌گیری از اثر تقدم–تاخر و تحمل ریسک مقطعی بر اساس حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات و طرح فایل
۱-۱- مقدمه
۱-۲- تبیین و تشریح موضوع
۱-۳- اهداف فایل
۱-۴- اهمیت و ضرورت فایل
۱-۵- قلمرو فایل
۱-۵-۱- قلمرو موضوعی
۲-۵-۱- قلمرو زمانی
۱-۵-۳- قلمرو مکانی
۱-۶- فرضیه های فایل
۱-۷- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی فایل
فصل دوم: مبانی نظری فایل
۲-۱- مقدمه
۲-۲- اواخر دهه ی ۸۰ میلادی و افزایش استثناها
۲-۳- استثناهای مالی
۲-۴- از مالی استاندارد تا مالی رفتاری
۲-۵- مالی رفتاری
۲-۵-۱- حوزه های مالی رفتاری
۲-۵-۱-۱- محدودیت در آربیتراژ
۲-۵-۱-۲- روانشناسی شناختی
۲-۶- تمایلات رفتاری در سرمایه گذاران
۲-۶-۱- تصمیمات شهودی
۲-۶-۲- چارچوب تصمیم
۲-۶-۳- تورش های شناختی
۲-۷- انتقادات وارده بر مالی رفتاری
۲-۸- مالی رفتاری و توضیح پدیده شتاب و معکوس
۲-۹- استراتژی های معاملاتی
۲-۹-۱- استراتژی شتاب
۲-۹-۱-۱- منابع بالقوه سودهای شتاب
۲-۹-۱-۲- سودهای شتاب و تاثیرات تقدم- تاخر
۲-۹-۲- شتاب صنعت
۲-۹-۳- مدل های رفتاری تشریح کننده شتاب و معکوس
۲-۹-۴- مبانی روانشناسی و استراتژی شتاب
۲-۹-۵- فرضیه چرخه عمر شتاب
۲-۱۰- استراتژی معاملاتی معکوس
۲-۱۱- مقایسه شتاب و معکوس
۲-۱۲- مروری بر پیشینه فایلات انجام شده
۲-۱۲-۱- مطالعات خارجی
۲-۱۲-۲ مطالعات داخلی
فصل سوم: روش فایل
۳-۱- مقدمه
۳-۲- جامعه آماری
۳-۳- نمونه آماری
۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات
۳-۵- روش فایل
۳-۶- مراحل انجام کار
۳-۷- نحوه محاسبه متغیرها
۳-۷-۱- متغیر نرخ حجم معامله
۳-۷-۲- بازده واقعی
۳-۷-۳- بازده بازار
۳-۷-۴- بازده غیرعادی
۳-۷-۵- بازده تجمیعی غیرعادی
۳-۷-۶- میانگین بازده هر پرتفوی
۳-۷-۷- متغیرهای توضیحی
۳-۷-۸- ریسک مقطعی
۳-۷-۹- اثر تقدم-تاخر
۳-۷-۱۰- الگوی سری زمانی
۳-۸- جزئیات مراحل انجام آزمونهای آماری مورد استفاده
۳-۸-۱- آزمون تی- استیودنت
۳-۸-۲- تحلیل واریانس(ANOVA)
۳-۸-۳- آزمون فیشر
۳-۸-۵- رگرسیون خطی
۳-۸-۵-۱- ماهیت مساله خودهمبستگی
۳-۸-۵-۲- تخمین OLS در حالت وجود خودهمبستگی
۳-۸-۵-۳- تخمین OLS بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی
۳-۸-۵-۴- آزمون دوربین- واتسون
۳-۸-۵- ۵- نحوه عملکرد جمله AR و MA
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های فایل
۴-۱- مقدمه
۴-۲- متغیر حجم معامله
۴-۳- محاسبه بازده شتاب و معکوس
۴-۴- مراحل و نتایج آزمون فرضیه‌ها
۴-۴-۱- آزمون فرضیه اول
۴-۴-۱- ۱- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(ریسک مقطعی)
۴-۴-۱- ۲- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(ریسک مقطعی)
۴-۴-۲- آزمون فرضیه دوم
۴-۴-۲-۱) نتایج پس از رفع خود‌همبستگی حجم بالا(اثر تقدم-تاخر)
۴-۴-۲-۲) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(اثر تقدم- تاخر)
۴-۵- سایر یافته های فایل
۴-۵-۲) آزمون فرضیه چهارم
۴-۵-۲-۱) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(الگوی سری زمانی)
۴-۵-۲-۲) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(الگوی سری زمانی)
۴-۵-۳) آزمون فرضیه پنجم
۴-۳-۳-۱) نتایج پس از رفع خود همبستگی حجم بالا(مدل کلی)
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
۵-۲- مروری بر مساله و خلاصه فایل
۵-۳- نتایج کلی آزمون فرضیه های فایل
۵-۴- مقایسه نتایج فایل حاضر با نتایج فایلات قبلی انجام شده
۵-۵- پیشنهاد برای استفاده کنندگان از این فایل
۵-۶- پیشنهادات برای فایلات آتی
منابع و مآخذ
جداول
اشکال