توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری سری‌های زمانی و شبیه‌سازی مونت‌کارلو؛ مرور مدل‌های آماری و کاربردهای پیش‌بینی دارای ۴۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری سری‌های زمانی و شبیه‌سازی مونت‌کارلو؛ مرور مدل‌های آماری و کاربردهای پیش‌بینی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری سری‌های زمانی و شبیه‌سازی مونت‌کارلو؛ مرور مدل‌های آماری و کاربردهای پیش‌بینی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری سری‌های زمانی و شبیه‌سازی مونت‌کارلو؛ مرور مدل‌های آماری و کاربردهای پیش‌بینی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری سری‌های زمانی و شبیه‌سازی مونت‌کارلو؛ مرور مدل‌های آماری و کاربردهای پیش‌بینی :

فایل ورد کامل پژوهش مبانی نظری سری‌های زمانی و شبیه‌سازی مونت‌کارلو؛ مرور مدل‌های آماری و کاربردهای پیش‌بینی (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سری های زمانی شبیه سازی مونت کارلو

واریانس ناهمسانی شرطی

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱. مقدمه.. ۱۷

۲-۲. مروری بر ادبیات تحقیق.. ۱۸

۲-۲-۱. تحقیقات داخلی.. ۱۸

۲-۲-۲. تحقیقات خارجی.. ۲۴

۲-۳. سری های زمانی.. ۳۰

۲-۳-۱. روش های تحلیل سری های زمانی.. ۳۱

۲-۳-۲. ویژگی های سری های زمانی.. ۳۱

۲-۳-۳. مدل سازی سری های زمانی.. ۳۱

۲-۳-۴. معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز.. ۳۲

۲-۳-۵. روش باکس- جینز.. ۳۳

۲-۳-۶. تبدیلات.. ۳۳

۲-۳-۷. پیش بینی.. ۳۵

۲-۳-۸. انواع واریانس.. ۳۶

۲-۳-۹. ویژگی های سری های زمانی مالی.. ۳۷

۲-۴. واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(گارچ ).. ۳۹

۲-۴-۱. فرآیند GARCH(p,q) 39

۲-۴-۲. فرآیند GARCH(1,1) 41

۲-۴-۳. آزمون مدل گارچ.. ۴۲

۲-۴-۴. تخمین حداکثر درستنمایی در مدلهای گارچ.. ۴۴

۲-۵. شبیه سازی مونت کارلو.. ۴۶

۲-۵-۱. تاریخچه شبیه سازی مونت کارلو.. ۴۷

۲-۵-۲. اعدادتصادفی.. ۴۸

۲-۵-۳. تولید کننده های اعداد تصادفی.. ۵۰

۲-۵-۴. روش های تولید اعداد تصادفی.. ۵۲

۲-۵-۵. فرآیند شبیه سازی مونت کارلو.. ۵۲

۲-۵-۶. روش های شبیه سازی مونت کارلو.. ۵۳

۲-۵-۷. کاربردهای شبیه سازی مونت کارلو.. ۵۴

۲-۵-۸. مزایا و معایب شبیه سازی مونت کالو ۵۶

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱. مقدمه

در یک بازارکارا کلیه اطلاعات موجود در قیمت های جاری موجود منعکس گردیده است، به گونه ای که پیش بینی قیمت های آتی امکان پذیر نمی باشد. هر چند وجود رویدادهای اصلی قابل مشاهده مالی از قبیل اثرات فصلی، اثرات آخر هفته، اثرات شروع سال جدید[۱] و تلاطم خوشه ای مطالعه بازار سهام را به عنوان موضوع پر اهمیتی برای تحقیقات شکل داده اند.

تلاطم بازار سهام، موضوعی مورد علاقه در ادبیات موضوع علم مالی در چند دهه اخیر به شمار می رود. کارکرد اصلی بازارهای مالی در اقتصاد، فراهم نمودن روشی برای هدایت و تخصیص سرمایه از سوی پس اندازکنندگان به سوی سرمایه گذاران می باشد. در حین این فرآیند، قیمت دارایی های مالی بواسطه نوسانات فعالیت های اقتصادی، با شکلی از تلاطم قیمت مواجه می شوند که این نوسانات در قیمت ها به عنوان رخدادی معمول در عملکرد بازار محسوب می گردند. لیکن با یافتن الگوهای تلاطمی برای سهم های موجود در بازار و استفاده از قابلیت پیش بینی قیمت سهام، می توان روند هموارتر و کاراتری برای تخصیص سرمایه ها ایجاد نمود. از جمله الگوهای تلاطمی بازده سهام، الگوهای تلاطم خوشه ای می باشند. مدل سازی تلاطم بازده در بازارهای سهام، از منظر پژوهشگران دانشگاهی و نیز از دیدگاه کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. این پیش بینی ها در مواردی چون مدیریت ریسک، قیمت گذاری مشتقات مالی و پوشش ریسک ناشی از آنها، بازارسازی، انتخاب سبدهای مالی و خیلی از فعالیت های مالی دیگر می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از این جهت تخمین تلاطم در بازارهای مالی اهمیت می یابد. اهمیت این موضوع با نگاهی به کتابها و مقالات منتشره در زمینه تلاطم بازده و قابلیت های پیش بینی مدل های تلاطمی متعدد بیشتر نمایان می گردد و اهمیت تلاطم را در سرمایه گذاری ارزش گذاری اوراق بهادار، مدیریت ریسک و اتخاذ سیاست های پولی منعکس می گردد.